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第70章 不安与盲目(4/4)
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首发：~第70章 不安与盲目
“远星资本买了一份宏观金融的保单，两千万的权利金，八亿美元的名义敞口。标的主要是雷曼，还有我们自己。”
大卫从三块显示着复杂高斯Copula函数的屏幕前抬起头，推了推厚重的黑框眼镜。
“条件呢？”
“他们要求每日盯市，并且不设触发门槛。”
布拉德耸了耸肩。
“那个姓陈的亚裔女COO非常强硬。我觉得他们被二月份次贷那波小震荡吓破胆了。”
大卫盯着屏幕上运行的风控模型，毫不犹豫地点了点头：“接。这等于是白送给我们两千万美金的年终奖。”
“你确定不用在雷曼的权重上做做压力测试？”
布拉德随口问了一句。
“他们最近在商业地产上的窟窿好像不小，空头那帮人正在疯狂咬他们。”
“不需要。”
大卫调出了一个界面，上面是一条极其平滑、几乎贴近零轴的曲线。
“我的Copula违约相关性模型已经跑过一万次蒙特卡洛模拟了。”
大卫的声音里带着一种对数学公式近乎宗教般的盲从与傲慢。
“无论是雷曼、高盛，还是我们AIG自身，这种级别、拥有百年历史的金融巨头，其五年期内的历史违约率均值不到0.1%。”
“即便是在最极端的六西格玛尾部风险事件中，系统性违约的概率也被模型判定为‘统计学意义上的不可能’。”
大卫端起手边的咖啡，喝了一口，语气极其笃定：
“放一百个心吧，布拉德。雷曼有政府背书，有美联储盯着，他们有一百五十八年的历史和几千亿美元的资产。”
大卫转过头，看着布拉德，像是在陈述一个绝对的物理定律：
“雷曼是绝对不可能倒的。”
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